Overnight Positionen zuverlässig verhindern

Eröffnet von 231Mike im Board Equilla - Ideen umsetzen und programmieren

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#4: 14.06.2020 13:54 freddelacote
👍@231Mike (#3)
#3: 14.06.2020 13:17 231Mike
Danke für den Tipp, die Handelszeit zu verkürzen. Das kann man manuell einstellen und dann können ja keine on close orders nach dem realen Handelszeitende mehr abgesetzt werden. So einfach ...😀
#2: 13.06.2020 08:44 freddelacote
Servus Mike,

bei meinem Broker läuft z.B. der "Dow" von 0:01 - 23:59 und der "Dax" von 1:30 - 22:00. Wenn ich nun einer Strategy/einem System erlaube automatisch zu handeln, müsstest Du die aktive Handelszeit festlegen können.

Schau doch mal in den Einstellungen nach, ob es diese Option gibt!

Es macht ja beispielsweise keinen Sinn, bei einem System welches auf 10P Profit-trades ausgelegt ist, in die Zeiten eines grösseren Spreads in der Nacht zu fallen 😉 ...

Eine weitere Option wäre z.B. die letzte halbe Stunde vor offiziellem US-close um 22:00 auszugrenzen, um nicht in die Schlussvolatilität zu fallen und sinnlose neue Positionseröffnungen dadurch auszuschliessen ... respektive im Dax Kasse dann 30 Min. vor 17:30 ... die Zeit 17:30/18:00 - 20:00 ist statistisch gesehen ohnehin uninteressant.
#1: 12.06.2020 20:56 231Mike
Hallo,

ich betreibe ein automatisches Handelssystem auf 20Min Basis und benutze "Timed Exit", um ab 5 Minuten vor Handelsende on close orders als market orders zur Ausführung an den Broker zu senden.

Eingestellt habe ich im Orderrouting:

on close order 10 Min. vor dem Handelsende senden

Stop und Limit Orders des Handelssystems bei Ausführung als Market Order an den Broker senden

Das funktioniert meistens, aber manchmal werden doch noch in den letzten Sekunden Positionen eröffnet, die erst am nächsten Handelstag geschlossen werden können.

Wie kann man das zuverlässig verhindern?

Herzlichst

Mike